@openwhaleorg/crossex-strategy

在 Gate CrossEx 一个账户（共享保证金池上的两条永续腿）上运行的 OpenWhale 策略。依赖 @openwhaleorg/crossex；四腿套利另需 @openwhaleorg/pendle。

| 策略 | 做什么 | |---|---| | paired-position | 价差 ≥ entryBps（可为负 = 容忍成本）时分片建仓，到 totalAmount 为止。 | | spread-bot | 价差宽了开、窄了平、循环；受 maxPosition 约束，不亏损平仓（可选持仓时限）。 | | adr-premium | 存托凭证 vs 本地股票，按溢价率开平；SHARE_RATIO / EQUAL_NOTIONAL 两种对冲口径；可选网格。 | | fixed-rate-carry | 四条腿：两个 Boros 市场的 YU 多/空 + 抵消两条浮动腿的 CrossEx 永续对。净 APR 过线即入场，持有到期。 |

前三个共用 PairStrategy：配对报价的新鲜度闸、优先修复腿失衡、按自己的成交计额度（激活时基线快照）、 TAKER_TAKER / MAKER_TAKER（价差边界上挂 post-only，成交即对冲）、倍增冷却与五次失败暂停、杠杆只设一次。

监控 — leg-quotes（同一时刻的两腿盘口、入场/出场价差、年龄、传输延迟）、carry-quotes （Boros 隐含 APR + 永续资费与价格，免密）。

执行器 — pair-trading：双腿 clip 逐腿回报、post-only 挂单、单腿吃单、撤单、杠杆；每笔单发出前按 交易所规则校验（lot、tick、最小数量、最小名义）。

脚本 — scheduled-exit：定时等分减仓，reduce-only，走执行器。离场是操作员的决定，不是策略参数。

价差

入场 (bps) = (卖腿 bid − 买腿 ask) / 买腿 ask × 10000
出场 (bps) = (卖腿 ask − 买腿 bid) / 买腿 bid × 10000
溢价 (%)   = ADR 价 / (对冲腿价 ÷ adrRatio) − 1

永远按实际会成交的一侧算，不用中间价。最优买卖价只在 CrossEx WebSocket 上。

没有 CrossEx 测试网：实例的 Dry run 选项（框架提供）是唯一的演练——引擎记录每条指令而不发送。MIT。