@ttech-pub/invest-engine-node

Движок стратегий и бэктеста для Node.js: свечные серии, индикаторы, правила входа и выхода, прогон по истории и мост к live-торговле. Зависит только от @ttech-pub/invest-core — сам в сеть не ходит и от gRPC-клиентов не зависит, свечи подаёт вызывающий код.

Документация проекта: https://opensource.tbank.ru/invest/invest-js

Установка

npm install @ttech-pub/invest-engine-node @ttech-pub/invest-core

Бэктест

BarSeries хранит историю, BaseStrategy связывает правила входа и выхода, BarSeriesManager.run прогоняет стратегию и возвращает TradingRecord.

import {
  BarSeries,
  BaseStrategy,
  ClosePriceIndicator,
  RSIIndicator,
  OverboughtRSIRule,
  OversoldRSIRule,
  BarSeriesManager,
  ReturnCriterion,
} from '@ttech-pub/invest-engine-node';
import { Decimal } from '@ttech-pub/invest-core';

const series = new BarSeries({ name: 'SBER' }, []);
// series.addBar(...) — свечи из GetCandlesCommand

const close = new ClosePriceIndicator(series);
const rsi = new RSIIndicator(close, 14);

const strategy = new BaseStrategy(
  new OversoldRSIRule(rsi, new Decimal('30')),
  new OverboughtRSIRule(rsi, new Decimal('70'))
);

const record = new BarSeriesManager(series).run(strategy, {
  initialEquity: new Decimal('100000'),
});

new ReturnCriterion().calculate(series, record).toString();

RunOptions

| Параметр | Тип | По умолчанию | Значение | | ---------------------- | --------------- | ----------------------- | --------------------------------------------------- | | positionType | PositionType | LONG | Направление позиций прогона | | positionSizer | PositionSizer | FixedQuantitySizer(1) | Расчёт объёма позиции | | initialEquity | Decimal | 0 | Стартовый капитал; нужен процентным сайзерам | | startIndex | number | series.beginIndex | Первый бар итерации; история до него идёт в warm-up | | endIndex | number | series.endIndex | Последний бар итерации | | transactionCostModel | CostModel | ZeroCostModel | Издержки, применяются к входу и выходу отдельно | | slippageModel | SlippageModel | ZeroSlippageModel | Проскальзывание цены close до записи ордера |

Открытая на конце серии позиция остаётся незакрытой — что с ней делать, решает вызывающий код.

Live-прогон

LiveStrategyRunner — мост «новый бар → решение → намерение ордера». Он не отправляет заявки: push возвращает OrderIntent либо null, а маппинг в реальную заявку и вызов recordFill после подтверждения брокером остаются на стороне приложения.

import { LiveStrategyRunner, PositionType } from '@ttech-pub/invest-engine-node';

const runner = new LiveStrategyRunner(series, strategy, { positionType: PositionType.LONG });

const intent = runner.push(bar);
if (intent) {
  // intent: { side, quantity, referencePrice, type, index, time }
}

LiveStrategyRunnerOptions

| Параметр | Тип | По умолчанию | Значение | | --------------- | --------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | positionType | PositionType | record?.positionType или LONG | Направление позиций. При конфликте с record.positionType конструктор бросает ошибку | | positionSizer | PositionSizer | FixedQuantitySizer(1) | Расчёт объёма позиции | | initialEquity | Decimal | 0 | Стартовый капитал для процентных сайзеров | | orderType | 'market' \| 'limit' | 'market' | Тип эмитируемых намерений | | record | TradingRecord | новая запись | Внешняя торговая запись — если состояние ведётся совместно с реконсилиацией от брокера |

push возвращает null, пока не пройден warm-up стратегии (getUnstableBars), а также если сайзер дал нулевой или отрицательный объём.

Подключаемые модели

| Назначение | Реализации | | --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Объём позиции (PositionSizer) | FixedQuantitySizer, PercentEquitySizer, ATRBasedSizer | | Издержки (CostModel) | ZeroCostModel, LinearTransactionCostModel, FixedTransactionCostModel | | Проскальзывание (SlippageModel) | ZeroSlippageModel, FixedBpsSlippageModel, SpreadFractionSlippageModel |

Индикаторы, правила и метрики

Индикаторы (67 классов) сгруппированы по директориям indicators/{moving-averages,momentum,volatility,trend,volume,statistics,candles,helpers} — скользящие средние, RSI, MACD, стохастик, ATR, полосы Боллинджера и прочие.

Правила комбинируются булевой логикой: AndRule, OrRule, NotRule, XorRule, NandRule, NorRule, combineAnd, combineOr. Готовые торговые правила — StopLossRule, TakeProfitRule, TrailingStopRule, WaitRule, CrossedUpIndicatorRule и другие из rules/.

Метрики результата: ReturnCriterion, BuyAndHoldReturnCriterion, ProfitFactorCriterion, SharpeRatioCriterion, MaximumDrawdownCriterion, MaximumDrawdownByBarCriterion, NumberOfBarsCriterion, NumberOfPositionsCriterion.

Агрегация свечей в другой таймфрейм — DurationBarAggregator, OhlcvBarAggregator, aggregateBarSeries; Heikin-Ashi — toHeikinAshiBars, toHeikinAshiSeries.

Пример

Готовый RSI-бэктест: examples/engine-node.